EU-Bankenstresstest

Seit 2009 werden in der Europäischen Union regelmäßig Bankenstresstests durchgeführt. Diese Stresstests gelten für alle relevanten Institute in den Staaten der Eurozone. Durchgeführt werden diese Tests von der Europäischen Bankaufsichtsbehörde (EBA). Seit 2014 werden die 120 größten Banken der Eurozone gemeinsam von der EBA und der Europäischen Zentralbank (EZB) überprüft. Hintergrund ist die Schaffung der Bankenunion in der EU, mit der eine einheitliche und zielgerichtete Bankenaufsicht in Europa erreicht werden soll, nachdem die nationalen Aufsichtsbehörden vor und während der Finanz- und Eurokrise versagt hatten. Stresstests wurden bisher in den Jahren 2009, 2010, 2011, 2014 und 2016 durchgeführt.[1]

Ablauf

Bei diesen EU-weiten Bankenstresstests simuliert die EBA anhand der Bankbilanzen ein sogenanntes Krisenszenario. Bei diesem wird eine Wirtschaftskrise zu Grunde gelegt, ein Einbruch am Finanzmarkt, Währungsturbulenzen und eine höhere Ausfallquote bei Krediten. Begonnen wird mit der Prüfung der Risiken in der Bankbilanz und der ausstehenden Kredite. Anschließend wird ein Basisszenario simuliert; hier wird noch keine Krise zu Grunde gelegt. Erst nach dieser Prüfung wird das eigentliche Krisenszenario durchgeführt. Danach werden die Ergebnisse von EBA und EZB gemeinsam ausgewertet.

Eine Bank besteht diesen Stresstest (Stand 2016), wenn sie nach dem Basisszenario noch ein Kerneigenkapital von 9 % und nach einer Krise noch 5,5 % aufweist; diese Werte sind für eine Bank relativ hoch, da es sich bei Banken um eine besondere Form von Unternehmen handelt, da sie vor allem auf Basis von Fremdkapital finanziert werden.[2]

Ergebnis des Stresstests 2016

Im Jahr 2016 führten EBA und EZB einen weiteren Stresstest durch, bei dem es sowohl ein Basisszenario als auch ein Krisenszenario mit zugrunde liegender Wirtschaftskrise gab. Bei diesem Test wurden auch Banken aus EU-Ländern berücksichtigt, die nicht der Währungsunion angehören. In der folgenden Tabelle ist das Ergebnis aller beteiligten Banken aufgeführt:[3]

BankEU-MitgliedstaatEigenkapital
Basisszenario
Eigenkapital
Krisenszenario
Erste Group BankÖsterreich13,85 %8,19 %
Raiffeisen-LandesbankÖsterreich12,36 %6,14 %
Belfius BankBelgien17,60 %11,41 %
KBC GroupBelgien16,18 %11,27 %
Bayerische LandesbankDeutschland12,41 %8,34 %
CommerzbankDeutschland13,13 %7,42 %
DekaBankDeutschland14,17 %9,53 %
Deutsche BankDeutschland12,08 %7,80 %
Landesbank Baden-WürttembergDeutschland15,90 %9,68 %
Landesbank Hessen-ThüringenDeutschland14,42 %10,10 %
Norddeutsche LandesbankDeutschland13,21 %8,67 %
NRW-BankDeutschland39,44 %35,40 %
Volkswagen Financial ServicesDeutschland12,90 %9,56 %
Danske BankDänemark17,66 %14,02 %
Jyske BankDänemark19,85 %14,00 %
NykreditDänemark22,47 %14,19 %
BBVASpanien12,03 %8,29 %
Banco de SabadellSpanien12,96 %8,19 %
Banco Popular EspancolSpanien13,45 %7,01 %
Banco SantanderSpanien13,24 %8,69 %
BFASpanien15,09 %10,64 %
Criteria CaixaSpanien11,67 %8,97 %
OP Financial GroupFinnland21,24 %14,90 %
BNP ParibasFrankreich12,13 %8,59 %
Groupe BPCEFrankreich14,52 %9,73 %
Crédit MutuelFrankreich16,78 %13,54 %
Crédit AgricoleFrankreich14,81 %10,49 %
La Banque PostalFrankreich14,76 %9,72 %
Société GénéraleFrankreich11,94 %8,03 %
OTP BankUngarn14,56 %9,22 %
Allied Irish BanksIrland16,97 %7,39 %
Bank of IrelandIrland16,12 %7,69 %
Monte dei Paschi di SienaItalien12,04 %−2,23 %
Banco PopolareItalien14,61 %9,05 %
Intesa SanpaoloItalien12,83 %10,24 %
UnicreditItalien11,57 %7,12 %
Unione Di Banche ItalianeItalien13,01 %8,85 %
ABN AmroNiederlande16,21 %9,53 %
RabobankNiederlande13,34 %8,11 %
ING GroepNiederlande12,52 %9,00 %

Einzelnachweise

  1. EBA – EU-wide stress testing
  2. Stresstest: Wie sinnvoll ist er für Banken?
  3. EBA - 2016-EU-wide-stress-test-Results
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