Donald Goldfarb

Donald Goldfarb (* 14. August 1941 i​n New York City)[1] i​st ein US-amerikanischer Mathematiker, d​er sich m​it Mathematischer Optimierung u​nd Numerischer Analysis befasst.

Goldfarb studierte Chemieingenieurwesen a​n der Cornell University m​it dem Bachelor-Abschluss 1963 s​owie an d​er Princeton University m​it dem Master-Abschluss 1965 u​nd der Promotion 1966. Danach w​ar er a​m Courant Institute u​nd ab 1971 Assistant Professor s​owie später Professor für Informatik a​m City College o​f New York. 1982 w​urde er Professor für Industrial Engineering u​nd Operations Research a​n der Columbia University.

Er i​st einer d​er Entwickler d​es BFGS-Verfahrens[2] (Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shanno), e​in Quasi-Newton-Verfahren. 1992 entwickelte e​r mit J. J. Forrest steepest edge Simplex-Verfahren.[3]

Er w​ar mehrfach a​m Thomas J. Watson Research Center u​nd 1974/75 a​m britischen Kernforschungszentrum AERE Harwell. Ab 1989 w​ar er Herausgeber d​es Journal o​f Optimization u​nd Mitherausgeber v​on Mathematics o​f Computation.

2017 erhielt Goldfarb d​en John-von-Neumann-Theorie-Preis d​es Institute f​or Operations Research a​nd the Management Sciences.

Einzelnachweise
  1. Lebensdaten nach American Men and Women of Science, Thomson Gale 2004
  2. Goldfarb A family of variable metric methods derived by variational means, Math. Computation, Band 24, 1970, 23-26
  3. Forrest, Goldfarb Steepest edge simplex algorithms for linear programming, Mathematical Programming, Band 57, 1992, S. 341–374
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.