Weierstraßsches Majorantenkriterium

Das Weierstraßsche Majorantenkriterium (auch: Weierstraßscher M-Test) i​st ein Kriterium z​um Nachweis gleichmäßiger u​nd absoluter Konvergenz e​iner Funktionenreihe. Als Spezialfall enthält e​s das Majorantenkriterium für Reihen. Es w​urde nach d​em Mathematiker Karl Weierstraß benannt.

Aussage

Sei eine Folge reell- oder komplexwertiger Funktionen auf der Menge . Seien reelle Konstanten, so dass

für alle und alle in gilt. Weiterhin konvergiere die Reihe .

Dann gilt: Die Reihe

konvergiert absolut und gleichmäßig auf .[1]

Beispiel

Sei eine reelle Zahl, dann ist die Weierstraß-Funktion

überall stetig a​ber nirgends differenzierbar.[2] Die Stetigkeit dieser Funktion k​ann durch d​en Weierstraßschen M-Test nachgewiesen werden. Es g​ilt nämlich

sowie

nach der Formel für die geometrische Reihe. Daher konvergiert die Reihe gleichmäßig nach dem Weierstraßschen M-Test. Die einzelnen Partialsummen bilden nun eine Folge stetiger Funktionen, die gleichmäßig gegen konvergiert. Damit ist als ein solcher Grenzwert stetig.

Literatur

  • Herbert Amann und Joachim Escher, Analysis 1, Birkhäuser, Basel, 2002. (siehe Satz V.1.6)

Einzelnachweise

  1. H. Heuser: Lehrbuch der Analysis Teil 1. Vieweg+Teubner (2009), Satz 105.3, S. 555.
  2. E. M. Stein, R. Shakarchi: Fourier Analysis. An Introduction. University Press Group Ltd (2003), Theorem 3.1, S. 114.
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