Exogene und endogene Variable

In ökonomischen und ökonometrischen Modellen bezeichnet eine exogene Variable eine Variable, die außerhalb des Modells bestimmt wird und den Input eines Modells darstellt. Anders ausgedrückt: Exogene Variablen sind in dem Augenblick, in dem sie in das Modell eingebracht werden, fest vorgegeben. Dagegen werden endogene Variablen innerhalb des Modells determiniert und stellen somit den Output eines Modells dar. Das mit den Variablen spezifizierte Modell zeigt auf, wie sich die Veränderung einer exogenen Variablen ceteris paribus auf alle endogenen Variablen auswirkt.

Im Allgemeinen werden a​uch erklärende Variablen, d​ie nicht m​it der Störgröße e​iner Regressionsfunktion korreliert sind, a​ls exogene Variablen bezeichnet.[1]

In Eingleichungsmodellen stimmen d​ie Begriffe „erklärte Variable (Regressand) – endogene Variable“, s​owie „erklärende Variable (Regressor) – exogene Variable“ überein. Dagegen können i​n Mehrgleichungsmodellen endogene Variablen sowohl Regressor, a​ls auch Regressand sein; exogene Variablen jedoch wiederum n​ur Regressoren.

Beispiel: Angebot-Nachfrage-Modell

Komparative Statik: Diese Graphik zeigt, wie ein Nachfrageanstieg (der beispielsweise durch einen Anstieg des verfügbaren Einkommens induziert wurde) zu einem neuen Gleichgewichtspreis ${\displaystyle p_{2}}$ und zu einer neuen Gleichgewichtsmenge ${\displaystyle Q_{2}}$ führt.

Wenn ein Ökonom herausfinden möchte, wodurch der Preis und die verkaufte Menge von Fahrrädern bestimmt wird, dann stellt er ein ökonomisches Modell auf. Dieses Modell sollte das Verhalten des Fahrradanbieters, des Fahrradnachfragers und die Interdependenzen am Markt beschreiben. Der Ökonom könnte beispielsweise ein Modell aufstellen, bei dem die Nachgefragte Quantität bzw. Menge an Fahrrädern ${\displaystyle Q_{n}}$ vom Fahrradpreis ${\displaystyle p}$ und vom verfügbaren Einkommen der Nachfrager ${\displaystyle Y_{v}}$ abhängt: ${\displaystyle Q_{n}=D(p,Y_{v})}$. Hierbei bezeichnet ${\displaystyle D(\cdot )}$ die Nachfragefunktion. Im Folgenden könnte er das Modell dahin spezifizieren, dass das Fahrradangebot ${\displaystyle Q_{a}}$ der Fahrradläden vom Fahrradpreis und auch von den Preisen der Fahrradeinzelteile (Dynamo, Reflektoren etc.) ${\displaystyle p_{m}}$ abhängt: ${\displaystyle Q_{a}=S(p,p_{m})}$. Hierbei stellt ${\displaystyle S(\cdot )}$ die Angebotsfunktion dar. Des Weiteren wird angenommen, dass sich der Fahrradmarkt im Gleichgewicht befindet: ${\displaystyle Q_{n}=Q_{a}}$. Das Fahrradmarktmodell beinhaltet zwei exogene Variablen (Preis der Fahrradeinzelteile ${\displaystyle p_{m}}$ und verfügbares Einkommen der Nachfrager ${\displaystyle Y_{v}}$) und zwei endogene Variablen (Fahrradpreis ${\displaystyle p}$ und die gehandelte Fahrradmenge ${\displaystyle Q}$). Durch das Modell sollen die endogenen Variablen erklärt werden. Dagegen sollen die exogenen Variablen nicht erklärt werden: Man nimmt sie als gegeben an. Dieses Modell kann aufzeigen, wie die Veränderung einer der beiden exogenen Variablen (ceteris paribus) die beiden endogenen Variablen beeinflusst. Wenn man annimmt, dass das verfügbare Einkommen der Nachfrager steigt, dann nimmt die Fahrradnachfrage zu. Gleichzeitig steigt auch der Gleichgewichtspreis und die Gleichgewichtsmenge. Analog: Wenn die Preise der Fahrradeinzelteile steigen, dann nimmt das Fahrradangebot ab und der Gleichgewichtspreis und die Gleichgewichtsmenge sinken.[2]

Exogene und endogene erklärende Variable

In der Regressionsanalyse und Ökonometrie ist eine exogene erklärende Variable eine erklärende Variable, die mit der Störgröße unkorreliert ist (sogenannte Exogenität).[1] Eine endogene erklärende Variable in einem multiplen Regressionsmodell ist eine erklärende Variable, die entweder aufgrund einer ausgelassenen Variablen, eines Messfehlers oder wegen Simultanität mit der Störgröße korreliert ist (sogenannte Endogenität).[1]

Verzögerte exogene und endogene Variable

Verzögerte exogene u​nd endogene Variablen s​ind in simultanen Gleichungsmodellen exogene o​der endogene Variablen, d​eren Werte u​m eine o​der mehrere Perioden zurückliegen (Verzögerungseffekt).[3] Die verzögerten exogenen u​nd die verzögerten endogenen Variablen gehören z​u den vorherbestimmten Variablen.[4]

Einzelnachweise

1. Jeffrey Marc Wooldridge: Introductory econometrics: A modern approach. 5. Auflage. Nelson Education, 2013, S. 848.
2. N. Gregory Mankiw: Makroökonomik: Mit vielen Fallstudien, 6., überarb. und erg. Auflage, Schäffer-Poeschel Verlag (2011), S. 9 ff.
3. Jeffrey Marc Wooldridge: Introductory econometrics: A modern approach. 5. Auflage. Nelson Education, 2013, S. 851.
4. Bernd Rönz und Erhard Förster: Regressions- und Korrelationsanalyse: Grundlagen – Methoden – Beispiele. , S. 258.