Vorherbestimmte Variable

In der Ökonometrie und dort insbesondere in simultanen Gleichungsmodellen ist eine vorherbestimmte Variable, auch prädeterminierte Variable genannt, eine Variable, die außerhalb des Modells bestimmt bzw. determiniert wurde. In ökonometrischen Modellen impliziert dies bei einer verzögerten Variablen, dass der Störterm der aktuellen Periode mit den aktuellen oder verzögerten Werten der vorherbestimmten Variablen unkorreliert ist, aber mit den zukünftigen Werten korreliert sein könnte (partiell unabhängige stochastische Regressoren). Diese Einschränkung ist schwächer als die der strikten Exogenität, welche voraussetzt, dass die Variable mit vergangenen gegenwärtigen und zukünftigen Werten unkorreliert ist.

Für statistische Zwecke ist die Unterscheidung zwischen gemeinsam abhängigen und vorherbestimmten Variablen wichtig.[1] Ein Beispiel für vorherbestimmte Variablen sind verzögerte exogene oder verzögerte endogene Variablen.[2]

Klassifikation

Zu den vorherbestimmten Variablen gehören:

nichtverzögerte exogene Variablen
verzögerte exogene Variablen
verzögerte endogene Variablen

Die nichtverzögerten exogenen Variablen können als vorherbestimmte Variablen klassifiziert werden, da exogene Variablen per Definition außerhalb des Modells bestimmt werden. Die verzögerten exogenen Variablen werden ebenfalls außerhalb des Modells und zu einem vorherigen Zeitpunkt erklärt und sind daher vorherbestimmt. Bei den verzögerten endogenen Variablen ergibt sich die Vorherbestimmtheit lediglich dadurch, dass sie in einer vorherigen Periode erklärt werden, nicht jedoch in der aktuellen Periode t.[3]

Weblinks

Springer Gabler Verlag, Gabler Wirtschaftslexikon, Stichwort: Variable, vorherbestimmte

Einzelnachweise

George G. Judge, R. Carter Hill, W. Griffiths, Helmut Lütkepohl, T. C. Lee. Introduction to the Theory and Practice of Econometrics. 2. Auflage. John Wiley & Sons, New York/ Chichester/ Brisbane/ Toronto/ Singapore 1988, ISBN 0-471-62414-4, S. 601.
George G. Judge, R. Carter Hill, W. Griffiths, Helmut Lütkepohl, T. C. Lee. Introduction to the Theory and Practice of Econometrics. 2. Auflage. John Wiley & Sons, New York/ Chichester/ Brisbane/ Toronto/ Singapore 1988, ISBN 0-471-62414-4, S. 601.
Bernd Rönz und Erhard Förster: Regressions- und Korrelationsanalyse: Grundlagen – Methoden – Beispiele. , S. 258.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.

[1] George G. Judge, R. Carter Hill, W. Griffiths, Helmut Lütkepohl, T. C. Lee. Introduction to the Theory and Practice of Econometrics. 2. Auflage. John Wiley & Sons, New York/ Chichester/ Brisbane/ Toronto/ Singapore 1988, ISBN 0-471-62414-4, S. 601.

[2] George G. Judge, R. Carter Hill, W. Griffiths, Helmut Lütkepohl, T. C. Lee. Introduction to the Theory and Practice of Econometrics. 2. Auflage. John Wiley & Sons, New York/ Chichester/ Brisbane/ Toronto/ Singapore 1988, ISBN 0-471-62414-4, S. 601.

[3] Bernd Rönz und Erhard Förster: Regressions- und Korrelationsanalyse: Grundlagen – Methoden – Beispiele. , S. 258.