Eckhard Platen

Eckhard Platen (* 1949) ist ein deutscher Mathematiker, dessen Schwerpunkte insbesondere im Bereich Finanzmathematik liegen.

Werdegang, Forschung und Lehre

Platen studierte an der Technischen Universität Dresden, an der er 1975 promoviert (Dr. rer. nat.) wurde. Später wechselte er an das Weierstraß-Institut für Mathematik der Akademie der Wissenschaften der DDR in Berlin, wo er die Leitung des Bereichs Stochastik übernahm. Dort habilitierte er (Dr.sc.) 1985 über „Beiträge zur zeitdiskreten Approximation von Itô prozessen“. Nach der Wende in der DDR verließ er Europa und siedelte nach Australien über. Dort wurde er Professor an der Australian National University in Canberra, 1994 übernahm er an der Hochschule die Leitung des neu gegründeten Centres for Financial Mathematics at the Institute of Advanced Studies. 1997 folgte er einem Ruf der University of Technology Sydney, wo er den neu geschaffenen Lehrstuhl für Quantitative Finance besetzte. Im Jahre 2020 wurde er dort Emeritus Professor.

Während zu Beginn der Arbeiten Platens der Schwerpunkt auf numerischen Lösungen für stochastische Differentialgleichungen im Bereich von Ingenieurwissenschaften lag, legte er ab den 1990er Jahren den Fokus auf Anwendungsgebiete innerhalb der Finanzmathematik. Bei der Auseinandersetzung mit numerischen Methoden bei der Näherung stochastischer Differenzialgleichungen entwickelte er dabei Ende der 70er Jahre gemeinsam mit Wolfgang Wagner eine stochastische Verallgemeinerung der Taylor-Formel, die unter dem Namen Wagner-Platen-Formel geführt wird. Er setzte sich seit den 2000er Jahren insbesondere mit Fragestellungen zu Finanzmärkten und dem Versicherungs- bzw. Pensionsbereich auseinander, insbesondere mit Themen rund um Stochastische Analysis. Sein Benchmark Approach verallgemeinert die klassische risikoneutrale Finanztherorie, so dass z. B. langfristige Pensionen und Lebensversicherungen wesentlich preiswerter hergestellt werden koennen.

Platen ist Fellow der Australian Mathematical Society, Mitglied der Econometric Society und war Präsident der Bachelier Finance Society.

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