Symplektisches Eulerverfahren

In d​er numerischen Mathematik i​st das symplektische Eulerverfahren[1][2] e​ine Modifikation d​es Eulerverfahrens z​ur Lösung d​er Hamiltonschen Gleichungen, gewisser Systeme gewöhnlicher Differentialgleichungen, d​ie in d​er klassischen Mechanik vorkommen. Es h​at denselben Aufwand w​ie das Eulerverfahren, liefert a​ber dennoch bessere Ergebnisse. Das symplektische Eulerverfahren k​ann als Verknüpfung d​es expliziten u​nd des impliziten Eulerverfahrens angesehen werden.

Generell bezeichnet man ein numerisches Rechenverfahren als symplektisch, wenn es in der Anwendung auf ein Hamilton-System eine symplektische Abbildung beschreibt. Symplektische Verfahren erhalten die symplektische Struktur. Das ist wünschenswert, weil der Fluss von Hamilton-Systemen symplektisch ist und die Verfahren aufgrund ihrer Symplektizität gewisse Erhaltungsgrößen des Flusses ebenfalls erhalten.

Einzelnachweise

  1. Marlis Hochbruck: Mit Mathematik zu verlässlichen Simulationen: numerische Verfahren zur Lösung zeitabhängiger Probleme. In: Katrin Wendland, Annette Werner (Hrsg.): Facettenreiche Mathematik: Einblicke in die moderne mathematische Forschung für alle, die mehr von Mathematik verstehen wollen. Vieweg+Teubner, Wiesbaden 2011, ISBN 978-3-8348-1414-2, S. 191–214, hier S. 196.
  2. Michael Griebel, Stephan Knapek, Gerhard Zumbusch, Attila Caglar: Numerische Simulation in der Moleküldynamik: Numerik, Algorithmen, Parallelisierung, Anwendungen. Springer, Berlin 2004, ISBN 978-3-540-41856-6, hier S. 224–225.
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