Halbert White

Halbert Lynn White, Jr. (* 19. November 1950 in Kansas City[1]; † 31. März 2012[2]) war ein US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler.

Leben und Wirken

White studierte an der Princeton University und machte dort 1972 als Valedictorian (Bester seines Jahrgangs) seinen Artium Baccalaureus (A.B.) mit summa cum laude. 1976 wurde er am Massachusetts Institute of Technology zum Ph.D. promoviert. Er war Professor für Wirtschaftswissenschaften an der University of California, San Diego.

White beschäftigte sich mit Ökonometrie, Statistik, künstlichen neuronalen Netzen, Vorhersagen und Finanzmärkten. Der White-Test wurde nach ihm benannt.[3]

Auszeichnungen

1972 Wolf Balleison Prize in Economics (Princeton University)
1988–1989 Guggenheim Fellow (Guggenheim Memorial Foundation)
1996–1997 Best Paper Award (International Journal of Forecasting)
1997 und 2005 Econometric Theory Multa Scripsit Award
1998 Citation of Excellence, Anbar Electronic Intelligence
2002 Chancellor's Associates Award of Excellence in Research in Arts, Humanities, and Social Sciences (UCSD)
2004 Roger F. Murray Prize (Institute for Quantitative Research in Finance)
2008 Ehrendoktor (Universität Complutense Madrid)

Mitgliedschaften

1999 American Academy of Arts and Sciences
Econometric Society
International Neural Network Society
American Statistical Association
American Mathematical Society
Phi Beta Kappa
Institute of Electrical and Electronics Engineers

Werke

Halbert White: Asymptotic Theory For Econometricians. Academic Press, San Diego 1984, ISBN 0-12-746650-9
A. Ronald Gallant und Halbert White: A Unified Theory of Estimation and Inference for Nonlinear Dynamic Models. Basil Blackwell, Oxford 1988, ISBN 0-631-15765-4
Halbert White: Estimation, Inference and Specification Analysis. Cambridge University Press, Cambridge [u. a.] 1994, ISBN 0-521-25280-6

Weblinks

Einzelnachweise

Alice Catt Armstrong, Who's Who Historical Society (Calif.): Who's who in California, Band 21, Seite 473, Who's Who Historical Society, 1996
Halbert L. White, Jr., 1950-2012 (Memento des Originals vom 14. Oktober 2012 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2
Halbert White: A Heteroskedasticity-Consistent Covariance Matrix Estimator and a Direct Test for Heteroskedasticity. In: Econometrica. Band 48, Nr. 4, S. 817–838 (Digitalisat bei Jstor).

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[1] Alice Catt Armstrong, Who's Who Historical Society (Calif.): Who's who in California, Band 21, Seite 473, Who's Who Historical Society, 1996

[2] Halbert L. White, Jr., 1950-2012 (Memento des Originals vom 14. Oktober 2012 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2

[3] Halbert White: A Heteroskedasticity-Consistent Covariance Matrix Estimator and a Direct Test for Heteroskedasticity. In: Econometrica. Band 48, Nr. 4, S. 817–838 (Digitalisat bei Jstor).