Christian Gourieroux
Christian Gourieroux (* 1949) ist ein Ökonometriker. Jedes Jahr lehrt und forscht er für ein Semester an der University of Toronto in Kanada, die andere Jahreshälfte verbringt er am Center of Research in Economics and Statistics (CREST) in Paris in Frankreich.
Christian Gourieroux publizierte weltweit in zahlreichen Fachzeitschriften.
1990 wurde er zusammen mit Alain Monfort und Alain Trogon mit dem Tjalling-C.-Koopmans-Preis für ihre Arbeit "General Approach to Serial Correlation" ausgezeichnet.[1]
Publikationen
Bücher
- Financial Econometrics: Problems, Models, and Methods
- Simulation-Based Econometric Methods (Oup/Core Lecture Series)
- Statistics and Econometric Models (Themes in Modern Econometrics)
- Time Series and Dynamic Models (Themes in Modern Econometrics)
- Statistique de l'assurance (Collection "Economie et statistiques avancées")
- ARCH Models and Financial Applications (Springer Series in Statistics)
Artikel
- Nonlinear Autocorrelograms: An Application to Inter-Trade Durations
- Infrequent Extreme Risks
- Kernel-based nonlinear canonical analysis and time reversibility
- Heterogeneous INAR(1) model with application to car insurance
- Stochastic volatility duration models
- Memory and infrequent breaks
- Testing for Evidence of Adverse Selection in the Automobile Insurance Market: A Comment
- Instrumental Models and Indirect Encompassing
Weblinks
- Christian Gourieroux im Katalog der ZBW – Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft (ZBW)
- Christian S. Gourieroux: IDEAS File (englisch)
- Gourierouxs Seite auf crest.fr (französisch)
Einzelnachweise
- Past Tjalling C. Koopmans Prizes. korora.econ.yale.edu, abgerufen am 20. November 2015 (englisch).
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