Impuls-Antwort-Funktion

Die Impuls-Antwort-Funktion, a​uch Impulsantwortfunktion (englisch impulse response function) bestimmt i​m Kontext d​er Zeitreihenanalyse d​ie Art u​nd Dauer, m​it der s​ich ein Impuls, d​er zu e​inem bestimmten Zeitpunkt t auftritt, a​uf spätere Zeitreihenwerte auswirkt. Die Impuls-Antwort-Funktion k​ann als Lagpolynom i​n der rationalen Form:

${\displaystyle \nu (L):={\frac {\omega (L)}{\delta (L)}}L^{d}}$

gebracht werden. Der Exponent d beschreibt die Verzögerungszeit, die bis zur ersten Reaktion der Zeitreihenwerte ${\displaystyle Y_{t}}$ vergeht. Der Grad der Polynome ${\displaystyle \omega (L)}$ und ${\displaystyle \delta (L)}$ geht in der praktischen Anwendung kaum über zwei hinaus.