Bayesscher Filter

Der Bayessche Filter o​der Bayes Filter i​st ein rekursives probabilistisches Verfahren z​ur Schätzung v​on Wahrscheinlichkeitsverteilungen unbeobachteter Zustände e​ines Systems b​ei gegebenen Beobachtungen u​nd Messungen. Für normalverteilte Messungen erhält m​an das Kalman-Filter.

Literatur
  • Burgard, Wolfram; Fox, Dieter: Probabilistic Robotics. MIT Press, Cambridge, Mass. 2005, ISBN 978-0-262-20162-9, 1.2 Recursive State Estimation.
  • Simo Särkkä: Bayesian Filtering and Smoothing. Cambridge University Press, 2013, ISBN 978-1-107-61928-9 (aalto.fi [PDF]).
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