Markow-Eigenschaft

Als Markow-Eigenschaft w​ird in d​er Mathematik bezeichnet:

  • Elementare Markow-Eigenschaft, eine Eigenschaft eines stochastischen Prozesses, die einem kurzen Gedächtnis und zeitlich veränderlichen Übergangswahrscheinlichkeiten entspricht.
  • Schwache Markow-Eigenschaft, ebenso eine Eigenschaft eines stochastischen Prozesses, die einem kurzen Gedächtnis und zeitlich konstanten Übergangswahrscheinlichkeiten entspricht. Meist wird diese Eigenschaft als "die" Markow-Eigenschaft bezeichnet.
  • Starke Markow-Eigenschaft, eine Eigenschaft, die Markow-Prozessen zukommt und welche die schwache Markow-Eigenschaft mit Stoppzeiten verallgemeinert.

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